Ausfallwahrscheinlichkeit

Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist auch unter dem Begriff Ausfallrisiko bekannt und kommt im Bankwesen vor, gerade wenn es um die Einstufung von Kreditrisiken geht. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist ein Risikoparameter, die zusammen mit der Ausfallkredithöhe und der Ausfallverlustquote in die Parameter gehören. Eingeführt wurden die Parameter im Jahr 2007 von allen EU-Mitgliedsstaaten. Sie sind auch in allen EU-Mitgliedsstaaten gleich. Es handelt sich um sogenannte hypothetische Größen, die auf stochastischen Wahrscheinlichkeiten beruhen.

Die Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit

Unternehmen aber auch Privatpersonen haben das Recht einen Kredit aufzunehmen. Sie sind allerdings dazu verpflichtet, das geliehene Geld in vollständiger Höhe an den Kreditgeber zurückzuzahlen. Dazu wird ein Kreditvertrag geschlossen, der alle Details zum Kredit enthält von der Kredithöhe über die Zinsen bis hin zur Laufzeit. Es kann allerdings dazu kommen, dass ein Kreditnehmer in sogenannte Zahlungsschwierigkeiten kommt. Im schlimmsten Fall muss er sogar Insolvenz anmelden. Das ist das schlimmste Szenario, das für den Kreditgeber eintreten kann, denn es bedeutet, dass er sein geliehenes Geld nicht zurückbekommt und somit einen hohen Verlust hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditnehmer in Schwierigkeiten kommt, wird anhand der Ausfallwahrscheinlichkeit von der Bank ermittelt. Das passiert schon bei dem Kreditantrag und dazu hat die Bank verschiedene Möglichkeiten:

• Die Bonität
  Die erste Möglichkeit, um die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kreditnehmers ist immer die Bonität. Die Bonität, auch als Kreditwürdigkeit bekannt, wird von jedem Kreditnehmer einzeln bewertet. Dazu werden die verschiedensten Informationen von der Bank eingefordert. Zu den Hauptinformationen gehören das aktuelle Einkommen, bestehende Kreditschulden, die Zahlungsmoral bei Kreditgeschäften und natürlich auch die Sicherheiten. Alle Informationen werden durch Dokumente oder Auskunfteien belegt und dienen als Grundlage für die Bonität und somit als Grundlage zur Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit.
• Die Vergangenheitsdaten
  Die Vergangenheitsdaten sind im Grunde Informationen aus der Vergangenheit des Kreditnehmers. Die Bank hat meist kaum aktuelle Informationen und somit müssen Schätzungen abgegeben werden, die aus Beobachtungen aus der Vergangenheit genommen werden. Dadurch lässt sich die Ausfallwahrscheinlichkeit sehr gut ermitteln.

Das Rating und die Ausfallwahrscheinlichkeit

Die Bewertung der Bonität hat sich in den letzten Jahren stark verändert und ist immer einheitlicher geworden. Dadurch lassen sich mittlerweile sehr gute Prognosen darüber treffen, wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit ist. Dafür wird jeder Kreditnehmer in eine Bonitätsklasse eingeordnet:

• Sehr gute bis gute Bonität
  Das Bankrating liegt bei der sehr guten bis guten Bonität bei AAA bis BBB und entspricht einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 0 bis 0,29%.
• Gute bis zufriedenstellende Bonität
  Das Bankrating liegt bei der guten bis zufriedenstellenden Bonität bei BBB bis BB+ und hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit, die zwischen 0,30 bis 0,69% liegt.
• Befriedigende bis noch gute Bonität
  Das Bankrating liegt bei der befriedigenden bis noch guten Bonität bei BB bis BB- und hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit, die zwischen 0,70 bis 1,49 % liegt.
• Überdurchschnittliches bis hohes Risiko
  Das Bankrating liegt bei dem überdurchschnittlichen bis hohen Risiko zwischen BB und B+ und hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 1,50 bis 2,99 %.
• Hohes Risiko
  Das Bankrating bei dem hohen Risiko liegt zwischen B und B- und hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit zwischen 3,90 bis 7,99 %.
• Sehr hohes Risiko
  Das Bankrating bei dem sehr hohen Risiko liegt schlechter als B- und hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit von über 8%.

Die Bedeutung der Ausfallwahrscheinlichkeit

Bei der Kreditbeantragung wird jede Bank eine Ausfallwahrscheinlichkeit ermitteln, um das Risiko so eindeutig wie möglich festlegen zu können. Im Grunde entscheidet die Ausfallwahrscheinlichkeit darüber, ob der Kreditnehmer überhaupt die Zusage für den gewünschten Kredit bekommt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit vorhanden ist und die Bank trotzdem einen Kredit bewilligt. In einem solchen Fall werden die Kreditzinsen sehr hoch ausfallen und die Kreditmarge wird niedrig gehalten. Dadurch senkt die Bank ihr Risiko so weit es möglich ist. Bei einer sehr geringen Ausfallwahrscheinlichkeit bieten die Banken den Kreditnehmern sehr gute Zinsen an, denn das Risiko eines Zahlungsausfalls ist bedeutend geringer.

Die Ausfallwahrscheinlichkeit und der Kredit

Die Ausfallwahrscheinlichkeit hat einen großen Einfluss auf den Kredit. In erster Linie wird anhand der Ausfallwahrscheinlichkeit bestimmt, ob der Kreditnehmer überhaupt einen Kredit in der gewünschten Höhe bekommt. Zudem bestimmt die Parameterzahl, wie hoch die Zinsen für den Kredit gesetzt werden. Die Banken richten sich immer nach dem Leitzins der europäischen Zentralbank, allerdings handelt es sich bei dem Leitzins um eine Richtlinie. Jede Bank hat das Recht den Zinssatz selbst zu bestimmen. Bei einer hohen Ausfallwahrscheinlichkeit bekommt der Kreditnehmer in den meisten Fällen keine Möglichkeit auf einen Kredit, aber es gibt Ausnahmen. Einige Banken ermöglichen auch Kunden mit einer hohen Ausfallwahrscheinlichkeit einen Kredit. Sie lassen sich das erhöhte Risiko aber sehr gut bezahlen und setzen den Zinssatz hoch an. Sie versuchen mit einem hohen Zinssatz das Risiko zu minimieren. Zudem bieten die Banken Kredithöhen an, die innerhalb kürzester Zeit abgezahlt sein können. Auch dadurch sinkt das Risiko für die Bank, dass der Kreditnehmer seine Forderungen nicht begleichen kann. Eine weitere Möglichkeit, um einen Kredit zu bekommen, trotz einer hohen Ausfallwahrscheinlichkeit ist die Bürgschaft. Bei der Bürgschaft tritt ein Bürge ein, der mit seinem Vermögen als Sicherheit dient. Das bedeutet, wenn der Kreditnehmer seinen Forderungen nicht mehr nachkommen kann, dann muss der Bürge die Forderungen übernehmen.

Ausfallwahrscheinlichkeit – Was passiert im schlimmsten Fall?

Grundsätzlich ist jeder Kreditgeber verpflichtet die Ausfallwahrscheinlichkeit zu ermitteln, bevor eine Kreditzusage getroffen wird. Nur bei einer geringen Ausfallwahrscheinlichkeit bekommt der Kreditnehmer in der Regel auch den gewünschten Kredit, aber es kann auch vorkommen, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit mehr als gering ist und trotzdem kommt es zum Supergau. Der Kreditnehmer hatte im Vorfeld eine ausgezeichnete Bonität, die Sicherheiten waren vorhanden und die Ausfallwahrscheinlichkeit lag nahezu bei 0. Aber die Lebensumstände können sich schnell und ohne Vorhersage ändern. Das passiert meist nur sehr selten, aber es ist möglich. Im schlimmsten Fall kann die Ausfallwahrscheinlichkeit den Verlust der Bank leider nicht verhindern. Es handelt sich schließlich nur um eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Im schlimmsten Fall kann der Kreditnehmer trotz der niedrigen Ausfallwahrscheinlichkeit in die Insolvenz geraten und dann hat die Bank meist das Nachsehen. Grundsätzlich werden in einem solchen Fall zuerst die großen Gläubiger bedient, wozu mit Sicherheit in den meisten Fällen auch die Bank gehört. Die Sicherheiten können den Verlust im besten Fall gering halten. Allerdings kann es auch vorkommen, dass die Bank kein Geld mehr bekommt und somit einen hohen Verlust hat.